चलती - औसत - बनाम - नियमित औसत

साधारण बनाम। घातीय मूविंग एवरेज मूविंग एवरेज क्रम के क्रम में संख्याओं के अनुक्रम के अध्ययन से ज्यादा हैं। समय-सीमा विश्लेषण के प्रारंभिक चिकित्सकों वास्तव में उन डेटा के प्रक्षेपण के साथ-साथ व्यक्तिगत समय श्रृंखला संख्याओं से ज्यादा चिंतित थे। प्रक्षेप। संभावना सिद्धांतों और विश्लेषण के रूप में, बहुत बाद में आया, जैसा कि पैटर्न विकसित और सहसंबंध की खोज की गई थी। एक बार समझा जाता है कि, समय-समय पर विभिन्न आकार के घटता और रेखाएं तैयार की जाती हैं, जहां यह अनुमान लगाया जा सकता है कि डेटा अंक कहाँ जा सकते हैं। ये अब तकनीकी विश्लेषण व्यापारियों द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी तरीकों पर विचार कर रहे हैं। चार्टिंग विश्लेषण को 18 वीं सदी जापान में देखा जा सकता है, फिर भी बाजार की कीमतों पर कैसे और कब चलने की औसत पहले लागू की गई थी, वह एक रहस्य है। यह आम तौर पर समझा जाता है कि सरल चलती औसत (एसएमए) का इस्तेमाल घातीय मूविंग एवरेज (एएमए) से पहले किया गया था, क्योंकि एएमए एसएमए फ्रेमवर्क पर बनाया गया है और एसएमए कॉन्टैम को साजिश रचने और ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए अधिक आसानी से समझा जा सकता है। (क्या आप थोड़ा पृष्ठभूमि पढ़ना चाहते हैं चेक आउट मूविंग एवरेस: वे क्या हैं) सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) सरल चलती औसत मार्केट की कीमतों को ट्रैक करने के लिए पसंदीदा तरीका बन गए हैं क्योंकि वे तुरंत गणना करने में आसान हैं और समझने में आसान हैं। प्रारंभिक बाजार चिकित्सकों ने उपयोग में परिष्कृत चार्ट मैट्रिक्स के उपयोग के बिना संचालित किया, इसलिए वे मुख्य रूप से बाजार की कीमतों पर उनके एकमात्र मार्गदर्शक के रूप में भरोसा करते थे। वे हाथों से बाजार की कीमतों की गणना करते थे, और प्रवृत्तियों और बाजार की दिशा को दर्शाने के लिए उन मूल्यों को गहराते थे। यह प्रक्रिया काफी थकाऊ थी, लेकिन आगे के अध्ययन की पुष्टि के साथ काफी लाभदायक साबित हुआ। 10-दिन की सरल चलती औसत की गणना करने के लिए, बस पिछले 10 दिनों के समापन मूल्यों को जोड़कर 10 से विभाजित करें। 20-दिवसीय चलती औसत की गणना 20-दिवसीय अवधि के समापन मूल्यों को जोड़कर और 20 से विभाजित करके की जाती है, और शीघ्र। यह सूत्र न केवल बंद होने की कीमतों पर आधारित है, लेकिन यह उत्पाद कीमतों का मतलब है - एक सबसेट। मूविंग एवरेज को स्थानांतरित कर कहा जाता है क्योंकि चार्ट पर बिन्दु के अनुसार गणना मूल्य में इस्तेमाल की जाने वाली कीमतों के समूह। इसका मतलब है कि पुराने दिनों को नए समापन मूल्य दिनों के पक्ष में छोड़ दिया जाता है, इसलिए एक औसत गणना की आवश्यकता हमेशा नियोजित औसत समय सीमा के अनुरूप होती है। इसलिए, 10 दिन का औसत नया दिन जोड़कर और 10 वें दिन गिरने से पुन: गणना की जाती है, और नौवें दिन दूसरे दिन गिरा दिया जाता है। (मुद्रा व्यापार में चार्ट का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए) हमारे मूल्यवर्धित मूविंग औसत (एएमए) एक्सपेंलेनेबल मूविंग एवरेज (एएमए) 1 9 60 के दशक से घातीय चलती औसत का परिष्कृत और अधिक सामान्यतः इस्तेमाल किया गया है, कंप्यूटर के साथ पहले के चिकित्सकों के प्रयोगों के लिए धन्यवाद नई ईएमए डेटा पॉइंट की लंबी श्रृंखला के बजाय हाल की कीमतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि सरल चलती औसत की आवश्यकता है। वर्तमान ईएमए ((मूल्य (वर्तमान) - पिछले ईएमए)) एक्स गुणक) पिछला ईएमए। सबसे महत्वपूर्ण कारक चौरसाई स्थिरता है कि 2 (1 एन) जहां एन दिनों की संख्या। 10-दिवसीय ईएमए 2 (101) 18.8 का अर्थ यह है कि 10-अविध ईएमए वजन सबसे हाल की कीमत 18.8, 20-दिवसीय ईएमए 9.52 और 50-दिवसीय ईएमए 3.92 वजन सबसे हाल के दिन पर है। ईएमए वर्तमान अवधि मूल्य और पिछले ईएमए के बीच अंतर को भारित करती है, और परिणाम को पिछले ईएमए के साथ जोड़ता है। इस अवधि में कम, अधिक वजन सबसे हाल की कीमत पर लागू होता है। फिटिंग लाइन्स इन गणनाओं से, एक फिटिंग लाइन का खुलासा करते हुए, अंक लगाए जाते हैं। बाजार मूल्य से ऊपर या नीचे स्थित फिटिंग लाइनों का अर्थ है कि सभी चलती औसतएं संकेतक ठोकरें हैं और मुख्य रूप से निम्नलिखित रुझानों के लिए उपयोग किया जाता है वे रेंज मार्केट और भीड़ की अवधि के साथ अच्छी तरह से काम नहीं करते क्योंकि स्पष्ट उच्च ऊंचा या कम नीचियों की कमी के कारण फिटिंग लाइनें प्रवृत्ति को निरूपित नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा, उचित दिशाओं के बिना फिटिंग लाइनें स्थिर रहती हैं। बाजार के नीचे एक बढ़ती फिटिंग लाइन का प्रतीक है, जबकि बाजार के ऊपर एक गिरने वाली फिटिंग रेखा एक छोटी सी का प्रतीक है (एक पूर्ण गाइड के लिए, हमारी मूविंग औसत ट्यूटोरियल पढ़ें।) एक सरल चलती औसत को नियोजित करने का उद्देश्य कीमतों के कई समूहों के माध्यम से डेटा को चौरसाई करके स्पॉट करना और रुझान को मापना है। एक प्रवृत्ति देखा है और एक पूर्वानुमान में extrapolated। धारणा यह है कि पूर्व प्रवृत्ति आंदोलन जारी रहेगा। सरल चलती औसत के लिए, एक लंबी अवधि की प्रवृत्ति को ईएमए की तुलना में बहुत आसान पाया जा सकता है और उचित धारणा के साथ कि उचित कीमतों पर अधिक ध्यान देने के कारण फिटिंग लाइन ईएमए लाइन से मजबूत होगी। एक हालिया कीमतों पर फोकस होने के कारण, एक ईएमए का उपयोग छोटे प्रवृत्तियों की गति को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पद्धति से, एक ईएमए को सरल चलती औसत में किसी भी कमी को कम करना चाहिए ताकि फिटिंग लाइन एक साधारण चलती औसत से करीब कीमतों को गले लगाए। ईएमए के साथ समस्या ये है: इसकी कीमत की कीमतों में कमी, विशेष रूप से तेजी से बाजारों और अस्थिरता की अवधि के दौरान एएमए अच्छी तरह से काम करती है जब तक कि कीमतें फिटिंग लाइन को तोड़ न दें। उच्च अस्थिरता बाजारों के दौरान, आप चलती औसत अवधि की अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। कोई भी ईएमए से एक एसएमए पर स्विच कर सकता है, क्योंकि एसएमए लंबे समय तक के साधनों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के कारण एएमए की तुलना में आंकड़ों को बेहतर बनाता है। रुझान-अनुक्रमित संकेतकों के रूप में लंबे समय तक चलने वाले संकेतक, बढ़ते औसत का समर्थन और प्रतिरोध लाइनों के रूप में अच्छी तरह से सेवा करते हैं। अगर कीमतें एक 10 दिनों की फिटिंग लाइन से नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो संभावना यह है कि ऊपर की प्रवृत्ति घटती जा सकती है या कम से कम बाजार मजबूत हो सकता है। अगर कीमतें एक डाउनट्रेन्ड में 10-दिन की चलती औसत से ऊपर टूट जाती हैं। यह प्रवृत्ति घटती या मजबूत हो सकती है इन उदाहरणों में, एक साथ 10- और 20-दिवसीय चलती औसत को रोजगार दें, और 20-दिवसीय लाइन से ऊपर या नीचे 10 दिन की रेखा के लिए प्रतीक्षा करें। यह कीमतों के लिए अगले अल्पकालिक दिशा निर्धारित करता है लंबी अवधि की अवधि के लिए, दीर्घकालिक दिशा के लिए 100- और 200-दिवसीय चलती औसत देखें। उदाहरण के लिए, 100- और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज का उपयोग करते हुए, यदि 100-दिवसीय मूवमेंट औसत 200-दिवसीय औसत से नीचे पार करता है, तो इसका नाम मृत्यु क्रॉस कहा जाता है। और कीमतों के लिए बहुत मंदी है 100 दिवसीय चलती औसत जो 200 दिन की चलती औसत से अधिक हो जाती है उसे स्वर्ण क्रॉस कहा जाता है। और कीमतों के लिए बहुत तेजी है यह कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई एसएमए या ईएमए का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों प्रवृत्ति-निम्न संकेतक हैं इसकी केवल अल्पावधि में एसएमए अपने समकक्ष, ईएमए से मामूली विचलन है। निष्कर्ष मूविंग एवरेज चार्ट और समय श्रृंखला विश्लेषण का आधार हैं। सरल चलती औसत और अधिक जटिल घातीय चलती औसत कीमत की गति को चौरसाई करके रुझान को कल्पना में मदद करते हैं। तकनीकी विश्लेषण को कभी-कभी एक विज्ञान के बजाय एक कला के रूप में जाना जाता है, जिनमें से दोनों को मास्टर करने के लिए साल लगते हैं। (हमारे तकनीकी विश्लेषण ट्यूटोरियल में अधिक जानें।) एक सरल चलती औसत और एक घातीय चलती औसत के बीच अंतर क्या है इन दो प्रकार की चलती औसत के बीच का एकमात्र अंतर संवेदनशीलता है, प्रत्येक एक अपनी गणना में उपयोग किए गए डेटा में परिवर्तन को दिखाता है। अधिक विशेष रूप से, घातीय चलती औसत (एएमए) हाल की कीमतों को सरल चलती औसत (एसएमए) की तुलना में अधिक महत्व देता है, जबकि एसएमए सभी मूल्यों के बराबर भार रखता है। दो औसत समान हैं क्योंकि उन्हें उसी तरीके से व्याख्या की जाती है और कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए तकनीकी व्यापारियों द्वारा सामान्यतः दोनों का उपयोग किया जाता है। एसएमए तकनीकी विश्लेषक द्वारा उपयोग किए जाने वाले औसत प्रकार का औसत है और श्रृंखला में पाए जाने वाले मूल्यों की कुल संख्या से कीमतों के एक सेट को विभाजित करके गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, सात-सात अवधि की चलती औसत की गणना निम्न सात कीमतों को एक साथ जोड़कर की जा सकती है और फिर सात (परिणाम को अंकगणित औसत औसत के रूप में भी जाना जाता है) के परिणामस्वरूप विभाजित करते हैं। उदाहरण कीमतों की निम्नलिखित श्रृंखला को देखते हुए: 10, 11, 12, 16, 17, 1 9, 20 एसएमए गणना इस प्रकार दिखाई देगी: 10111216171920 105 7-अवधि एसएमए 1057 15 चूंकि ईएमए पुराने आंकड़ों की तुलना में हाल के आंकड़ों पर अधिक महत्व रखते हैं , वे एसएमए की तुलना में नवीनतम मूल्य में बदलाव के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील हैं, जो परिणाम को समय-समय पर ईएमए से बना देता है और बताता है कि ईएमए क्यों कई व्यापारियों के बीच पसंदीदा औसत है। जैसा कि आप नीचे दी गई चार्ट से देख सकते हैं, अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य वाले व्यापारियों को इसकी परवाह नहीं हो सकती है कि किस औसत का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दो औसत के बीच का अंतर आमतौर पर मात्र सेंट का मामला है। दूसरी ओर, लंबे समय तक के परिप्रेक्ष्य वाले व्यापारियों को औसत पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे कुछ डॉलर के हिसाब से मूल्य बदल सकते हैं, जो कि कीमत में पर्याप्त अंतर है, जो अंततः प्रतिफल वाले रिटर्न पर प्रभावशाली साबित होते हैं - खासकर जब आप स्टॉक की एक बड़ी मात्रा में कारोबार करना सभी तकनीकी संकेतकों के साथ कोई भी औसत नहीं है कि एक व्यापारी सफलता की गारंटी के लिए उपयोग कर सकता है, लेकिन परीक्षण और त्रुटि का उपयोग करके आप निश्चित रूप से सभी प्रकार के संकेतकों के साथ अपने आराम स्तर में सुधार कर सकते हैं और परिणामस्वरूप, बुद्धिमान ट्रेडिंग फैसले बनाने की अपनी बाधाएं बढ़ा सकते हैं। मूविंग एवरेज के बारे में और जानने के लिए, बेसिंग ऑफ मूविंग एवरेज एंड बेसिक्स ऑफ वेटेड मूविंग एवर्सिज देखें। 200 दिन बनाम 10 माह की चलती औसत 20 फरवरी 2013 7:25 बजे बैरी रिथोलटज़ द्वारा कल शाम को मार्क हल्बर्ट 8217 के लिंक के साथ पढ़ा जाता है पार्टी छोड़ने का उसका समय हल्बर्ट ने एक बैकटास्ट बनाया जो कि 82 वें स्थान पर जब भी 200 दिनों की औसत चलती औसत से ऊपर था, और अन्यथा पूरी तरह से बाजार से बाहर हो, जब वह डॉव में निवेश करता है, 82221 की तुलना में सिद्धांत में ऊपर या नीचे सिग्नल आपको परेशानी से बचाता है। मैं डॉव 8212 की तुलना में एक व्यापक सूचकांक का उपयोग करना पसंद करता हूं जो कि बहुत छोटा है, बहुत बड़े टोपी 8212 जैसे कि SampP500 या Wilshire कुल बाजार। 200 दिन का उपयोग करने में समस्या यह है कि एक नया डेटा बिंदु रोज़ तैयार करता है यह संभावित रूप से एक नया खरीद या बेचने के संकेत बनाता है हर एक दिन बाजार खुला है। यह संभावित रूप से 8220whippy8221 8212 को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के कई झूठे संकेतों के अधीन है, एक साधारण समाधान 10 महीने की चलती औसत का उपयोग करना है। (10 महीने लगभग 210 व्यापार दिन हैं)। चूंकि यह केवल महीने में एक बार एक नया डेटा पॉइंट उत्पन्न करता है, इसलिए यह बहुत सारे सिर नकली और झूठे संकेतों को हटा देता है मैंने मेबाने फैबर को इसका उल्लेख किया। जिसने इस मुद्दे पर कई संख्या में कुरकुरा किया। एक ईमेल में, मेब निम्नलिखित नोट करता है: 1. यह आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सटीक सूचक (जैसा कि 50 दिन एसएमए, 10 महीने एसएमए, 200 दिन ईएमए आदि) करता है, वे आम तौर पर इसी तरह समय के साथ और बाजारों में भी करते हैं। बेशक, अल्पावधि में बहुत बड़ी भिन्नता (उदाहरण अक्टूबर 1 9 87) होगी, लेकिन औसतन वे समान हैं। 2. आपको नकद पर लाभांश और ब्याज का भुगतान करना होगा। सबसे प्रवृत्ति मॉडल don8217t व्यापार जो कि एक सामान्य रिबैलेंंस बनाम और लेनदेन की लागत कम है (हालांकि अब पर्याप्त रूप से अब आप वापस जाते हैं)। 3. दैनिक बनाम मासिक सिग्नल के बारे में बात मान्य है, उस दिन इसमें अधिक से अधिक सचेत हो जाएगा और लेनदेन की अधिक लागत भी होगी। 4. मुख्य अधिग्रहण, और अक्सर याद किया जाता है, सामान्य तौर पर यह रुझान संकेतक वापस नहीं बढ़ रहे हैं (हालांकि वे अक्सर नासडेक या आरईआईटी जैसे अधिक अस्थिर संपत्ति वर्ग में हैं)। वे मुख्य रूप से अस्थिरता और ड्रॉडाउन के लिए जोखिम कम कर रहे हैं। इसका परिणाम उच्च शार्प अनुपात और कम अस्थिर पोर्टफोलियो में होता है। 5. यदि आप वापसी बढ़ाने चाहते हैं, तो एक रिश्तेदार शक्ति या गति दृष्टिकोण महान काम करता है लेकिन एक बार जब आप कम मात्रा में वॉल्यूम और ड्रॉडाउन 8230 के साथ बहुत सारे आस्तियों के संयोजन शुरू करते हैं तो जादू तब होती है। एक महान पोर्टफोलियो में परिणाम। यहां डीजेएआई के लिए 1 9 22 के लिए मेब 8217 के आंकड़े हैं। आईटी 8217 में कुल रिटर्न इंडेक्स पर एक साधारण 10 महीने का एसएमए है, और या तो टैब्ल्स या 10 साल के बॉन्ड में नकदी रखता है। ध्यान दें कि यह रिटर्न 8212 के लिए बहुत कुछ करता है I तर्क यह है क्योंकि प्रविष्टियां और निकलती हैं सममित (मेरी थीसिस है कि वे shouldn8217t हो) बल्कि, 10 महीने के प्रबंधन का उपयोग करने से अस्थिरता (लगभग 33) और ड्रॉडाउन (लगभग 50 तक) में कटौती करने में काफी कमी होती है। स्रोत: यह कैसे पता चलेगा कि जब पार्टी छोड़ने का समय है मार्क हल्बर्ट मार्केट वॉच, 1 9 फ़रवरी, 2013 मार्केटवॉचस्टोरीउ-टू-जान-जब-इसके-टाइम-टू-द-द-द-पार्टी-2013-02-19 यह भी देखें: चलते हुए औसत: महीना-अंत अपडेट डग लघु सलाहकार परिप्रेक्ष्य 1 फरवरी, 2013 सलाहकार चिकित्सकों का कहना है कि उम्मीदवारों के मुताबिक धनराशि बढ़ती है।